Treinamentos Avançados em Gestão de Riscos
Transforme a Gestão de Risco da Sua Instituição
A Financial Risk Academy ajuda instituições financeiras a evoluir sua capacidade analítica e estratégica. Entregamos treinamento prático, ferramentas quantitativas e frameworks proprietários para enfrentar desafios reais — da gestão de balanço à modelagem de risco de crédito.
O que fazemos
Treinamento
Domine Gestão de Ativos e Passivos, Otimização de Balanço e técnicas de FTP. Explore nosso catálogo de cursos presenciais e online!
Deep BSM & BSO
Nosso modelo proprietário de otimização dinâmica de balanço. O Deep BSM & BSO prescreve estratégias integradas de funding, hedging e investimento usando programação dinâmica estocástica e machine learning.
Consultoria
Podemos ajudá-lo a construir modelos customizados de ALM, Otimização de Balanço e FTP. Compartilhe seus desafios conosco!
Nossos Cursos
Treinamento avançado, ferramentas proprietárias e parcerias estratégicas em gestão de risco financeiro — de otimização de balanço a modelagem de risco de crédito.
FTP and All-In Loan Pricing
Construa o preço de transferência completo de um banco do zero. A maioria dos modelos de pricing esconde suas premissas — este curso abre a caixa: a curva de funding, a estrutura a termo de liquidez e o custo do colchão, a perda esperada e os encargos de capital de risco de crédito e IRRBB. Depois use a estrutura completa para gerir o banking book e precificar na margem em um balanço real.
Instrutores: André Camatta & Diogo Gobira
Modelagem ALM e Otimização de Balanço
Domine as ferramentas mais modernas de ALM e ajude sua instituição financeira a otimizar resultados e aprimorar o planejamento de capital. Um tour completo pelas diversas dimensões do problema, do desenho à implementação de modelos de ponta, usando programação matemática e otimização estocástica multiestágio.
Instrutores: Diogo Gobira & Lucas Processi
Construindo uma Base de Dados Econômico-Financeiros
Implemente rotinas de construção e atualização automática de bases de dados econômico-financeiros do mercado brasileiro usando a linguagem R. Colete dados de BOVESPA, ANBIMA, IPEADATA, BACEN e diversas outras fontes.
Instrutor: Lucas Processi
Geração de Cenários de Curvas de Juros (HJM)
Construa um gerador de cenários coerente de curvas de juros e aprimore a gestão e a otimização de suas carteiras de renda fixa. Aprenda a implementar o modelo Heath-Jarrow-Morton para simulações realistas.
Instrutores: Diogo Gobira & Lucas Processi
Introdução ao Mercado de Juros em Python
Domine os fundamentos do mercado de juros brasileiro com implementação prática em Python: convenções de cálculo, precificação de títulos públicos, construção de curvas de juros, modelos paramétricos e gestão de risco.
Instrutor: Lucas Processi
Introdução ao Risco de Mercado em Python
Entenda, de uma vez por todas, o que é e como usar o VaR (Value at Risk), além de outras medidas de risco, de forma prática e objetiva. Séries temporais, modelos ARIMA/GARCH, simulação de Monte Carlo, backtesting e validação — tudo com Python.
Instrutor: Rafael Rodrigues
Introdução à Otimização Estocástica de Carteiras em Julia & JuMP
Combine matemática, dados históricos e expert views para construir um modelo de otimização estocástica de carteiras e aprimorar o processo de tomada de decisão sob incertezas na sua instituição.
Instrutor: Diogo Gobira
ALM & Balance Sheet Optimization
Domine o ciclo completo de gestão estratégica de ativos e passivos (ALM). Aprenda a construir um modelo de otimização de balanço usando programação dinâmica estocástica — cobrindo modelagem de contratos, ETLs, restrições de risco, gestão de liquidez e otimização de capital. Escrito pelos autores da série Moorad Choudhry Global Banking.
Instrutores: Diogo Gobira & Lucas Processi
Comunidade mundial
Nossos alunos vêm de todo o mundo, representando os cinco continentes, culturas diversas e experiências únicas. Essa comunidade global proporciona uma rica troca de perspectivas, tornando a experiência de aprendizado ainda mais dinâmica e enriquecedora. Não importa de onde você vem — você fará parte de uma rede internacional de profissionais, todos unidos pela paixão por dominar o ALM e a otimização financeira.
O Que Dizem Sobre Nós
Utilizado por profissionais de bancos e gestão de risco de instituições líderes em todo o mundo.
Não tenho palavras para descrever minha experiência no curso de ALM e otimização de balanço do Diogo e do Lucas. O curso certamente superou minhas expectativas, proporcionando não apenas uma compreensão mais sólida do balanço e do processo de otimização, mas também uma base forte em programação usando Julia.
Shane Dolan
Senior Manager, Group Treasury - Commonwealth BankEntrei no curso e não tenho dúvidas em dizer que é um dos melhores cursos em ALM e Otimização de Balanço. O currículo é muito estruturado e altamente prático, os códigos são simples e diretos. Diogo e Lucas trabalharam muito para organizar o curso, cobrindo desde Arquitetura de Modelo até Programação Matemática, Modelagem de Contratos, ETL e geração de relatórios.
Kumar Ravi
Diretor - Risk Analytics, Solytics PartnersVamos ser honestos... a maioria dos treinamentos internos de bancos são feitos para cumprir requisitos de compliance, não para construir capacidade real. Este curso é diferente. É prático, intelectualmente desafiador e totalmente alinhado com os desafios reais que as equipes de ALM enfrentam. Este curso transformou minha abordagem ao ALM.
Mamdouh Alomari
Gerente de ALM - Banco SauditaO trabalho de Gobira e Processi na área é verdadeiramente único, pois eles fornecem um framework integrado e prático para abordar esses desafios. Além de discussões teóricas, eles fornecem aplicações quantitativas que podem ser consideradas estado da arte tanto em contextos acadêmicos quanto de mercado. Estou fascinado.
Guilherme Lamounier
Especialista em TesourariaO que nossos alunos estão dizendo
Os instrutores da Financial Risk Academy são experts, altamente qualificados academicamente, e trazem vasta experiência de mercado em finanças e modelos quantitativos de risco.
Luis A. Esteves
Economista-Chefe, Banco do NordesteParabéns Diogo Gobira, como sempre, seus cursos são sensacionais e bem estruturados.
Denis Pereira
Head de Risco, Modelagem e Pesquisa, FGCUm curso prático, sem enrolação, sem esconder nenhuma informação. Sou aluno do curso de ALM e, apesar da dificuldade inerente ao assunto, estou conseguindo acompanhar o curso. Super recomendo!! Esses caras são bons.
Adilson Moraes da Costa
Proprietário, Logica Consultoria AtuarialUm curso muito bom. Pretendo rever as aulas com os códigos e tentar executar na mesma ordem. Programação Julia. Sem dúvida, a prática é o destaque.
Carlos Bandeira
Gerente Executivo de Riscos de Mercado e Liquidez, BanrisulProveitoso e motivador. Um curso com nível técnico muito alto, completo tanto na parte teórica quanto prática. Oferece um bom resumo das técnicas existentes e apresenta o modelo ALM de forma ampla em termos de otimização dinâmica.
Alex Rodrigues
FUNCEFExcelentes cursos! Tanto para quem já trabalha quanto para quem está começando. Os temas abordados estão totalmente em linha com a proposta do curso, além de serem apresentados de forma muito didática.