Introdução à Otimização Estocástica de Carteiras usando Julia & JuMP
Combine matemática, dados históricos e expert views para construir um modelo de otimização estocástica de carteiras e aprimore o processo de tomada de decisão sob incertezas na sua instituição.
Público Alvo
Gestores de investimentos, analistas quantitativos e profissionais de instituições financeiras que desejam aprimorar o processo de alocação de ativos combinando modelagem matemática com expert views.
Instrutor
Diogo Gobira — Market Risk Manager no BNDES. Mestre em Matemática Aplicada para Finanças pelo IMPA. Especialista em computação científica, modelagem matemática e precificação de derivativos exóticos.
Objetivos do Curso
Utilize a linguagem Julia e o pacote JuMP para construir um modelo de otimização estocástica de carteiras. Combine matemática, dados históricos e expert views para aprimorar o processo de tomada de decisão sob incertezas na sua instituição.
Conteúdo do Curso
Nossos Cursos
Treinamento avançado, ferramentas proprietárias e parcerias estratégicas em gestão de risco financeiro — de otimização de balanço a modelagem de risco de crédito.
FTP and All-In Loan Pricing
Construa o preço de transferência completo de um banco do zero. A maioria dos modelos de pricing esconde suas premissas — este curso abre a caixa: a curva de funding, a estrutura a termo de liquidez e o custo do colchão, a perda esperada e os encargos de capital de risco de crédito e IRRBB. Depois use a estrutura completa para gerir o banking book e precificar na margem em um balanço real.
Instrutores: André Camatta & Diogo Gobira
Modelagem ALM e Otimização de Balanço
Domine as ferramentas mais modernas de ALM e ajude sua instituição financeira a otimizar resultados e aprimorar o planejamento de capital. Um tour completo pelas diversas dimensões do problema, do desenho à implementação de modelos de ponta, usando programação matemática e otimização estocástica multiestágio.
Instrutores: Diogo Gobira & Lucas Processi
Construindo uma Base de Dados Econômico-Financeiros
Implemente rotinas de construção e atualização automática de bases de dados econômico-financeiros do mercado brasileiro usando a linguagem R. Colete dados de BOVESPA, ANBIMA, IPEADATA, BACEN e diversas outras fontes.
Instrutor: Lucas Processi
Geração de Cenários de Curvas de Juros (HJM)
Construa um gerador de cenários coerente de curvas de juros e aprimore a gestão e a otimização de suas carteiras de renda fixa. Aprenda a implementar o modelo Heath-Jarrow-Morton para simulações realistas.
Instrutores: Diogo Gobira & Lucas Processi
Introdução ao Mercado de Juros em Python
Domine os fundamentos do mercado de juros brasileiro com implementação prática em Python: convenções de cálculo, precificação de títulos públicos, construção de curvas de juros, modelos paramétricos e gestão de risco.
Instrutor: Lucas Processi
Introdução ao Risco de Mercado em Python
Entenda, de uma vez por todas, o que é e como usar o VaR (Value at Risk), além de outras medidas de risco, de forma prática e objetiva. Séries temporais, modelos ARIMA/GARCH, simulação de Monte Carlo, backtesting e validação — tudo com Python.
Instrutor: Rafael Rodrigues
Introdução à Otimização Estocástica de Carteiras em Julia & JuMP
Combine matemática, dados históricos e expert views para construir um modelo de otimização estocástica de carteiras e aprimorar o processo de tomada de decisão sob incertezas na sua instituição.
Instrutor: Diogo Gobira
ALM & Balance Sheet Optimization
Domine o ciclo completo de gestão estratégica de ativos e passivos (ALM). Aprenda a construir um modelo de otimização de balanço usando programação dinâmica estocástica — cobrindo modelagem de contratos, ETLs, restrições de risco, gestão de liquidez e otimização de capital. Escrito pelos autores da série Moorad Choudhry Global Banking.
Instrutores: Diogo Gobira & Lucas Processi
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