100% Online · Python

Introdução ao Mercado de Juros em Python

Domine os fundamentos do mercado de juros brasileiro com implementação prática em Python. Convenções de cálculo, precificação de títulos públicos, construção de curvas de juros, modelos paramétricos e gestão de risco.

Público Alvo

Profissionais de tesouraria, gestão de riscos, mesas de operação e analistas quantitativos que desejam dominar os fundamentos do mercado de juros brasileiro com implementação prática em Python.

Instrutor

Lucas Processi — Engenheiro do Departamento de Risco de Mercado do BNDES. Mestre em Economia e Finanças pela FGV. Especialista em gestão de risco de mercado e apreçamento de instrumentos financeiros.

Objetivos do Curso

Aprenda os conceitos fundamentais do mercado de taxas de juros: convenções de cálculo, construção de fluxos de caixa, precificação de instrumentos de renda fixa (LTN, NTN-F, NTN-B), construção de curvas de juros via bootstrapping e interpolação, modelos paramétricos (Nelson-Siegel, Svensson), e gestão de risco com VaR e Monte Carlo — tudo com implementação prática em Python.

Conteúdo do Curso

Boas vindas(4:42)Start
Configurando o ambiente de desenvolvimento(4:11)Start
Introdução ao Mercado de Juros(6:28)Start
Contratos de Juros - Renda Fixa(5:44)Start
Contratos de Juros - Derivativos(8:13)Start
Convenções de Juros(11:19)Start
Convenções de Contagem de Tempo - Parte 1(8:47)Start
Convenções de Contagem de Tempo - Parte 2(11:34)Start
Convenções de Contagem de Tempo - Parte 3(10:04)Start
Construindo uma Biblioteca Python: libjuros(6:12)Start
Exemplo: Projetando Fluxos de Caixa de um Contrato Prefixado(13:22)Start

Exemplo: Projetando Fluxos de Caixa de um Contrato CDI+(13:10)Start
Exemplo: Projetando Fluxos de Caixa de uma Debênture IPCA+(22:04)Start
Apreçamento de Contratos de Renda Fixa(12:01)Start
TIR e YTM(10:28)Start
Curva de Juros (ETTJ)(6:55)Start

Taxa Spot vs Taxa Forward(12:35)Start
Outros Tipos de Curvas(12:03)Start
Construindo uma Curva com Instrumentos Zero-Coupon(15:25)Start
Construindo uma Curva com Instrumentos Derivativos(13:35)Start
Considerações sobre a Escolha de Instrumentos(7:49)Start
Métodos de Interpolação - Step Function(8:07)Start
Métodos de Interpolação - Linear e Spline(10:33)Start
Interpolação Flat Forward(18:25)Start
Métodos de Extrapolação(14:11)Start
Precificação de um Contrato de Renda Fixa(14:14)Start
Bootstrapping - Construindo uma Curva com NTN-Fs(27:23)Start

Construindo uma Curva a partir de NTN-Bs(16:13)Preview
Construindo uma Curva de Inflação Implícita(8:52)Start
Curvas Paramétricas - Modelo de Nelson-Siegel(14:44)Start
Estimação: OLS(19:29)Start
Nelson-Siegel - Estimação: Método em Dois Estágios(12:17)Start
Calibração Nelson-Siegel - Preços Observados(17:02)Start
Modelo de Svensson(7:54)Start

Estimação Svensson - Start Aleatório(11:03)Start
Taxas de Referência ANBIMA TPF(15:13)Start
VNA TPF(15:55)Start
DI Futuro (B3 BVBG86)(22:26)Start
ETTJs ANBIMA(15:26)Preview

Construindo uma Curva com LTNs e NTN-Fs(14:44)Start
Definindo uma Carteira e Projetando Fluxos de Caixa - Prefixados(11:23)Start
Projetando Fluxos de Caixa CDI+(18:56)Start
Precificando uma Carteira sujeita a Risco de Crédito(12:04)Start
Avaliando o Risco de Taxa de Juros de uma Carteira(18:26)Start
DV01 e CR01(16:31)Start
VaR e Expected Shortfall(16:16)Start
Full Valuation Monte Carlo - VaR e cVaR(18:06)Start

Geração de Cenários - Simulação Histórica(27:49)Start
Notebooks e outros arquivosStart

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