Asset and Liability Management (ALM) Training
Domine a Otimização Dinâmica de Balanço e Assuma o Controle da Estratégia Financeira
Aprenda a construir um modelo de otimização matemática para gestão de balanço — capacitando-se para tomar decisões financeiras críticas de forma prospectiva e holística, em múltiplos cenários simultaneamente.
Este curso é ministrado em inglês. A página de vendas está em português para sua conveniência.
What You'll Learn?
Project the Balance Sheet
Simulate future balance sheet structures in a coordinated and automated framework.
Forecast the Income Statement
Model key income drivers while ensuring consistency with balance sheet projections.
Optimize Funding Strategies
Design and implement funding strategies that align with risk and return objectives.
Enhance Liquidity Management
Develop a systematic approach to maintaining liquidity resilience under different scenarios.
Optimize IRRBB Management
Integrate interest rate risk management into a coherent and automated decision-making process.
Run Integrated Stress Tests
Assess risk exposure dynamically, ensuring all components interact consistently under stress.
The Most Hands-On ALM Training on the Market!
Start FREE TrialOn-Demand Videos
Learn at your own pace with high-quality, structured lessons available anytime.
All Code Available
Get full access to the model's source code to practice, modify, and apply.
Lifetime Access
Revisit course materials anytime to reinforce learning and stay ahead.
Hands-On
Build and work directly with real ALM & optimization models for practical mastery.
One-On-One Sessions
Get personalized guidance to deepen your understanding and solve challenges.
Networking
Connect with peers and industry experts to exchange insights and grow your network.
Who should attend this course?
Treasury Managers
Optimize funding, liquidity, and balance sheet strategies with data-driven insights.
FP&A Managers
Improve financial planning with scenario-based balance sheet and income forecasting.
ALM & IRRBB Modelers
Build advanced models to manage interest rate risk and optimize financial decisions.
Risk Managers
Strengthen risk management frameworks with integrated stress testing and sensitivity analysis.
ALCO Members
Make informed strategic decisions with a forward-looking, optimized approach to ALM.
ALM Software Developers
Gain hands-on experience building sophisticated ALM and optimization tools.
Consultors
Enhance strategic decision-making by mastering ALM to optimize risk management, liquidity, and balance sheet efficiency.
Banking professionals
Improve risk management and regulatory compliance by mastering ALM to optimize balance sheet strategies and interest rate risk.
Auditors
Strengthen risk assessment and regulatory oversight by mastering ALM to evaluate balance sheet stability and interest rate risk exposure.
Meet our instructors
Diogo Gobira
Author of "ALM & Balance Sheet Optimization - A Mathematical Approach to Banking"
Diogo Gobira is a finance professional and entrepreneur with deep expertise in ALM and balance sheet optimization. He holds a Master of Science in Mathematical Finance from IMPA and has worked as a Market Risk and Quantitative Modelling Manager at BNDES. Diogo is proficient in areas like portfolio optimization, IRRBB, FTP, and integrated risk management, with a focus on practical applications in balance sheet management. He co-founded Financial Risk Academy, specializing in advanced training and consulting for ALM and balance sheet optimization. Diogo also teaches Strategic ALM in the BTRM Certification.
Lucas Processi
Author of "ALM & Balance Sheet Optimization - A Mathematical Approach to Banking"
Lucas Processi is an engineer and financial expert specializing in market risk management and balance sheet optimization. He holds a Bachelor's in Production Engineering from UFF and a Master's in Economics and Finance from FGV. As a market risk manager at BNDES and a co-founder of Financial Risk Academy, Lucas shares his expertise in ALM, financial instrument pricing, and quantitative finance. His extensive experience in the banking sector also includes consulting on software development and mathematical programming, with a focus on balance sheet optimization.
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Showcase your expertise in Treasury and ALM with a certificate that highlights your hands-on skills and deep understanding of balance sheet optimization.
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Learn from the Authors of a Landmark Book
ALM Modeling & Balance Sheet Optimization
This course is taught by Diogo Gobira and Lucas Processi, authors of ALM Modeling & Balance Sheet Optimization – A Mathematical Approach to Banking, part of the prestigious Moorad Choudhry Global Banking Series.
Buy a copy"A marvellous and practically valuable exposition of the asset-liability management discipline in sound, and robust, scientific terms. A most welcome addition to the financial markets literature, deserving of the widest possible readership. Bravo!"
Objetivos do Curso
A Gestão Estratégica de Ativos e Passivos (ALM) pode melhorar significativamente o desempenho dos bancos, mas sua implementação está longe de ser trivial. Este programa avançado ensinará como criar um modelo de otimização de balanço usando programação dinâmica e demonstrará seu poder com diversos exemplos concretos em gestão de liquidez, otimização de capital, projeções de demonstrativos financeiros, prescrições de instrumentos de funding e hedge, e muito mais.
As aulas são ministradas em inglês.
Currículo do Curso
What People Are Saying
Trusted by banking and risk professionals from leading institutions worldwide.
I can't speak highly enough of my experience in taking Diogo and Lucas' course on ALM modelling balance sheet optimization. The course has certainly exceeded my expectations, providing me with not only a stronger understanding of the balance sheet and optimization process but a strong foundation in coding using Julia.
Shane Dolan
Senior Manager, Group Treasury - Commonwealth BankDiogo Gobira and Lucas Processi have put together a wonderful course presenting a fresh take on ALM and optimization of the balance sheet. I honestly believe the material presented in this course will eventually lead to new software in this space. By taking this course, you'll have a leg up on the rest of the job market.
Brent Ritterbeck
ALM ExpertNo doubt in saying that it is one of the best courses in ALM and Balance Sheet Optimization. The course curriculum is very structured and highly practical oriented. Given Diogo's and Lucas's rich industry experience, they provided us with real-world examples. I recommend it to everyone working in ALM, Liquidity Risk, IRRBB and Risk Analytics.
Kumar Ravi
Director - Risk Analytics at Solytics PartnersLet's be honest.. most internal bank trainings are designed to tick compliance boxes, not to build real capability. This course is different. It's hands-on, intellectually demanding, and fully aligned with the actual challenges ALM teams face. This course transformed how I approach ALM.
Mamdouh Alomari
ALM Manager - Saudi BankThe work of Gobira and Processi in the field is truly unique, as they provide an integrated and practical framework for addressing these challenges. Beyond theoretical discussions, they provide quantitative applications that can be considered state-of-the-art in both academic and market contexts. I am fascinated.
Guilherme Lamounier
Treasury ExpertOver the past 12 weeks, I had the opportunity to complete the certification "Building an ALM & Balance Sheet Optimization Model" with Financial Risk Academy — a program that goes far beyond theory, bringing real-world ALM challenges into a fully executable optimization framework. Special thanks to Lucas Processi and Diogo Gobira for designing one of the most practical and forward-looking programs in ALM and balance sheet modeling.
Juan Martin Erazo Morales
What our students are saying
The instructors at Financial Risk Academy are experts, highly academically trained, and bring a wealth of market experience in finance & quantitative risk models.
Luis A. Esteves
Chief Economist, Northeast BankExcellent videos. Great teaching.
Pedro Henrique de Mello Lula Mota
Portfolio Manager, VeriosCongratulations Diogo Gobira, as always, your courses are sensational and well-structured.
Denis Pereira
Head of Risk, Modelling and Research, FGCVery good introductory course to R!
Vitor Magalhaes Silva
Chief Advisor Market Risk, National Bank of CanadaA practical course, no beating around the bush, no hiding any information. I'm a student in the ALM course, and despite the inherent difficulty in this subject, I'm managing to keep up with the course. Highly recommend!! These guys are good.
Adilson Moraes da Costa
Owner, Logica Actuarial ConsultingA very good course. I plan to watch the classes with the codes again and try to execute in the same order. Julia programming. Definitely, the practice is the highlight.
Carlos Bandeira
Executive Manager of Market and Liquidity Risks, BanrisulAlguma dúvida?
Confira as perguntas frequentes
Ainda tem perguntas sem resposta e precisa entrar em contato?
Ainda tem dúvidas?
Fale conosco no WhatsappAs aulas são gravadas, mas sessões ao vivo são oferecidas em marcos importantes do curso, adaptadas a cada turma. Importante: este curso é ministrado em inglês.
Aproximadamente 40 horas de aulas gravadas, organizadas em vídeos de curta e média duração.
Não. Os alunos têm acesso ao curso sem limite de tempo. Entendemos que cada pessoa tem seu próprio ritmo e objetivos, então você pode concluir o material quando for mais conveniente.
Conhecimento básico em finanças e interesse em aprender programação. Conhecimento avançado em programação não é necessário para acompanhar as aulas e estudos de caso.
Todos os códigos utilizados serão fornecidos aos alunos para uso pessoal e institucional. No entanto, a distribuição para terceiros na internet não é permitida.
Os alunos podem fazer perguntas e compartilhar com sua turma através dos fóruns em cada aula. Para dúvidas mais específicas, os professores também podem ser contatados por mensagem direta.
Após concluir o pagamento, você será automaticamente matriculado e receberá as credenciais de acesso por e-mail em poucos minutos. Todos os cursos são hospedados na nossa plataforma de aprendizagem (Teachable), acessível de qualquer navegador — sem necessidade de instalação de software. Entre em contato conosco se tiver qualquer dificuldade para acessar o Teachable.
Aceitamos todos os principais cartões de crédito e débito (Visa, Mastercard, Amex), além de Apple Pay, Google Pay e Link — todos processados com segurança via Stripe. Se preferir pagar via transferência bancária, PIX ou outro método, entre em contato diretamente e providenciaremos manualmente.
Estamos trabalhando em opções de parcelamento via Stripe. Enquanto isso, se precisar de um plano de pagamento flexível, entre em contato conosco via WhatsApp ou e-mail e encontraremos uma solução.
Sim. Ao concluir todos os módulos, você receberá um certificado digital de conclusão emitido pela Financial Risk Academy.
Sim, oferecemos preços especiais para equipes corporativas, instituições acadêmicas e inscrições em grupo. Entre em contato via WhatsApp ou e-mail para discutir um arranjo personalizado para sua organização.
O curso é ministrado inteiramente em inglês — incluindo vídeos, materiais e fóruns. Esta página está em português para sua conveniência, e nosso suporte atende em português.
Nossos Cursos
Treinamento avançado, ferramentas proprietárias e parcerias estratégicas em gestão de risco financeiro — de otimização de balanço a modelagem de risco de crédito.
FTP and All-In Loan Pricing
Construa o preço de transferência completo de um banco do zero. A maioria dos modelos de pricing esconde suas premissas — este curso abre a caixa: a curva de funding, a estrutura a termo de liquidez e o custo do colchão, a perda esperada e os encargos de capital de risco de crédito e IRRBB. Depois use a estrutura completa para gerir o banking book e precificar na margem em um balanço real.
Instrutores: André Camatta & Diogo Gobira
Modelagem ALM e Otimização de Balanço
Domine as ferramentas mais modernas de ALM e ajude sua instituição financeira a otimizar resultados e aprimorar o planejamento de capital. Um tour completo pelas diversas dimensões do problema, do desenho à implementação de modelos de ponta, usando programação matemática e otimização estocástica multiestágio.
Instrutores: Diogo Gobira & Lucas Processi
Construindo uma Base de Dados Econômico-Financeiros
Implemente rotinas de construção e atualização automática de bases de dados econômico-financeiros do mercado brasileiro usando a linguagem R. Colete dados de BOVESPA, ANBIMA, IPEADATA, BACEN e diversas outras fontes.
Instrutor: Lucas Processi
Geração de Cenários de Curvas de Juros (HJM)
Construa um gerador de cenários coerente de curvas de juros e aprimore a gestão e a otimização de suas carteiras de renda fixa. Aprenda a implementar o modelo Heath-Jarrow-Morton para simulações realistas.
Instrutores: Diogo Gobira & Lucas Processi
Introdução ao Mercado de Juros em Python
Domine os fundamentos do mercado de juros brasileiro com implementação prática em Python: convenções de cálculo, precificação de títulos públicos, construção de curvas de juros, modelos paramétricos e gestão de risco.
Instrutor: Lucas Processi
Introdução ao Risco de Mercado em Python
Entenda, de uma vez por todas, o que é e como usar o VaR (Value at Risk), além de outras medidas de risco, de forma prática e objetiva. Séries temporais, modelos ARIMA/GARCH, simulação de Monte Carlo, backtesting e validação — tudo com Python.
Instrutor: Rafael Rodrigues
Introdução à Otimização Estocástica de Carteiras em Julia & JuMP
Combine matemática, dados históricos e expert views para construir um modelo de otimização estocástica de carteiras e aprimorar o processo de tomada de decisão sob incertezas na sua instituição.
Instrutor: Diogo Gobira
ALM & Balance Sheet Optimization
Domine o ciclo completo de gestão estratégica de ativos e passivos (ALM). Aprenda a construir um modelo de otimização de balanço usando programação dinâmica estocástica — cobrindo modelagem de contratos, ETLs, restrições de risco, gestão de liquidez e otimização de capital. Escrito pelos autores da série Moorad Choudhry Global Banking.
Instrutores: Diogo Gobira & Lucas Processi
Worldwide community
Our students come from all over the world, representing all five continents, diverse cultures, and unique backgrounds. This global community brings a rich exchange of perspectives, making the learning experience even more dynamic and enriching. No matter where you're from, you'll be part of an international network of professionals, all united by a passion for mastering ALM and financial optimization
